Correlación de divisas nos dice si dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, en dirección opuesta o de forma totalmente aleatoria, durante un cierto periodo de tiempo.
Cuando se negocian divisas, es importante recordar que, dado que las divisas se negocian por pares, ningún par de divisas está totalmente aislado.
La correlación se computa en lo que se conoce como coeficiente de correlación, que oscila entre -1 y +1.
He aquí una guía para interpretar los distintos valores del coeficiente de correlación monetaria.
| -1.0 | Correlación inversa perfecta |
| -0.8 | Correlación inversa muy fuerte |
| -0.6 | Correlación inversa fuerte y elevada |
| -0.4 | Correlación inversa moderada |
| -0.2 | Correlación inversa débil y baja |
| 0 | Sin correlación. Totalmente al azar. |
| 0.2 | Correlación muy débil e insignificante |
| 0.4 | Correlación débil y baja |
| 0.6 | Correlación moderada |
| 0.8 | Correlación fuerte y elevada |
| 1.0 | Correlación perfecta |
Así que ya sabes lo que correlación monetaria y cómo leerlo en un gráfico elegante.
Pero seguro que se pregunta cómo la correlación de divisas puede aumentar el éxito de sus operaciones.
¿Por qué necesitas esta maravillosa habilidad en tu bolsa de herramientas de comerciante?
Hay varias razones:
1. Eliminar el comercio contraproducente
Utilizar correlaciones puede ayudarle a mantenerse alejado de posiciones que se anulen entre sí.
Como se mostró en la lección anterior, sabemos que el EUR/USD y el USD/CHF se mueven en dirección opuesta casi 100%.
Abrir una posición larga EUR/USD Y larga USD/CHF es, pues, inútil y a veces caro. Además de pagar dos veces por el diferencial, cualquier movimiento en el precio haría subir un par y bajar el otro.
Queremos que nuestro duro trabajo dé sus frutos.
2. Aprovechar los beneficios
¡Apalanque los beneficios....o las pérdidas! Tiene la oportunidad de doblar posiciones para maximizar los beneficios. De nuevo, echemos un vistazo a la relación EUR/USD y GBP/USD a 1 semana del ejemplo de la lección anterior.
Estos dos pares tienen una fuerte correlación positiva, con el GBP/USD siguiendo prácticamente paso a paso al EUR/USD.
Abrir una posición larga para cada par sería, en efecto, como tomar EUR/USD y doblar su posición.
Básicamente estarías haciendo uso de aprovechar¡! ¡Mucho beneficio si todo va bien y muchas pérdidas si las cosas van mal!
3. Diversificar el riesgo
Comprender que existen correlaciones también le permite utilizar diferentes pares de divisas, pero sin dejar de aprovechar su punto de vista.
En lugar de operar con un único par de divisas todo el tiempo, puede repartir su riesgo entre dos pares que se muevan en la misma dirección.
Elija pares que tengan una correlación de fuerte a muy fuerte (en torno a 0,7). Por ejemplo, EUR/USD y GBP/USD tienden a moverse juntos.
La correlación imperfecta entre estos dos pares de divisas le brinda la oportunidad de diversificar, lo que le ayuda a reducir el riesgo. Digamos que usted es alcista en el USD.
En lugar de abrir dos posiciones cortas en EUR/USD, podría ponerse corto en EUR/USD y corto en GBP/USD, lo que le protegería de algunos riesgos y diversificaría su posición global.
En caso de que el dólar estadounidense se venda, el euro podría verse afectado en menor medida que la libra.
4. Riesgo de cobertura
Aunque la cobertura puede dar lugar a menores beneficios, también puede ayudar a minimizar las pérdidas.
Si abre una posición larga en EUR/USD y empieza a ir en su contra, abra una pequeña posición larga en un par que se mueva de forma opuesta al EUR/USD, como el USD/CHF.
¡Pérdidas importantes evitadas!
Puede aprovechar los diferentes valores de pip para cada par de divisas.
Por ejemplo, aunque el EUR/USD y el USD/CHF tienen una correlación inversa casi perfecta de -1,0, sus valores de pip son diferentes.
Suponiendo que opere con un mini lote de 10.000, un pip para el EUR/USD equivale a $1 y un pip para el USD/CHF equivale a $0,93.
Si compra un mini lote de EUR/USD, puede HEDGE su operación comprando un mini lote de USD/CHF. Si el EUR/USD cae 10 pips, usted bajaría $10. Pero su operación con USD/CHF sería de $9,30.
En lugar de perder $10, ¡ahora sólo pierdes $0,70!
Aunque la cobertura parece lo mejor desde el pan rebanado, tiene algunas desventajas.
Si el EUR/USD repunta, sus beneficios se verán limitados por las pérdidas de su posición en el USD/CHF.
Además, la correlación puede debilitarse en cualquier momento. Imagínese que el EUR/USD cae 10 pips, y el USD/CHF sólo sube 5 pips, se mantiene plano, ¡o también cae!
Tu cuenta sangrará más roja que la Boda Roja en Juego de Tronos.
Por tanto, ¡cuidado con las coberturas!
5. Confirmar los brotes y evitar los falsos brotes
Puede utilizar las correlaciones de divisas para confirmar las señales de entrada o salida de sus operaciones.
Por ejemplo, el EUR/USD parece estar probando un nivel de soporte significativo. Usted observa la acción del precio y está buscando vender en un fuga a la baja.
Como sabe que el EUR/USD está correlacionado positivamente con el GBP/USD y negativamente con el USD/CHF y el USD/JPY, compruebe si los otros tres pares se mueven en la misma magnitud que el EUR/USD.
Observe que el GBP/USD también cotiza cerca de un nivel de soporte significativo y que tanto el USD/CHF como el USD/JPY cotizan cerca de niveles de resistencia clave.
Esto le indica que el movimiento reciente está relacionado con el dólar estadounidense y confirma una posible ruptura del EUR/USD, ya que los otros tres pares se mueven de forma similar. Así que decide operar la ruptura cuando se produzca.
Ahora supongamos que los otros tres pares NO se mueven en la misma magnitud que el EUR/USD.
El GBP/USD se mantiene sin caer, el USD/JPY no sube y el USD/CHF está lateral.
Esto suele ser una señal clara de que la caída del EUR/USD no está relacionada con el dólar estadounidense y que lo más probable es que esté impulsada por algún tipo de noticia negativa de la UE.
Es posible que el precio se negocie por debajo del nivel de soporte clave que ha estado vigilando, pero como los otros tres pares correlacionados no se están moviendo en proporción con el EUR/USD, no habrá ningún seguimiento del precio y el precio volverá por encima del nivel de soporte, lo que dará lugar a una falsa salida.
Si aún así quisiera operar con esta configuración, ya que no obtuvo ninguna “confirmación de correlación” de los otros pares, podría jugar inteligentemente reduciendo su riesgo y operando con un tamaño de posición más pequeño.
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